PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMWX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMWX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMWX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMWX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, JEMWX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JEMWX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.72% соответственно.

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с FGKPXJEMWX с VXUSJEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с FIQGXJEMWX с VTSNXJEMWX с DEMAX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий JEMWX и JHEQX

JEMWX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JEMWX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMWX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMWXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.72

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.10

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.07

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.84

4.43

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMWX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMWX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMWX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMWXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.72

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.77

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Корреляция

Корреляция между JEMWX и JHEQX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMWX и JHEQX

Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JEMWX и JHEQX

Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMWXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-18.85%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-6.92%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-14.34%

-30.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-18.85%

-30.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-6.19%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-2.16%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.67%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMWX и JHEQX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMWXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

2.81%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

5.56%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

10.23%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

8.89%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

9.41%

+9.83%