PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с VSIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMSX с VSIEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JEMSX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I) and VSIEX (JPMorgan International Equity Fund) are both mutual funds - JEMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by JPMorgan, while VSIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JEMSX returned 11.60%/yr vs 8.67%/yr for VSIEX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEMSX charges 0.99%/yr vs 0.70%/yr for VSIEX.

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и VSIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan International Equity Fund (VSIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у VSIEX с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции JEMSX превзошли акции VSIEX по среднегодовой доходности: 11.60% против 8.67% соответственно.

JEMSX

1 день
-1.06%
1 месяц
2.90%
С начала года
30.43%
6 месяцев
33.41%
1 год
60.96%
3 года*
25.06%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.60%

VSIEX

1 день
0.51%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.79%
1 год
14.87%
3 года*
13.89%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMSX и VSIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		30.43%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		8.34%25.90%1.41%17.89%-19.62%11.70%13.17%27.20%-17.84%29.72%

Correlation

The correlation between JEMSX and VSIEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.74

The correlation between JEMSX and VSIEX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

JPMorgan International Equity Fund

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с DEMCXJEMSX с SIVLXJEMSX с BBCPXJEMSX с PZIEXJEMSX с FEDDX
Часто сравнивают с VSIEX:
VSIEX с VXUSVSIEX с ^GSPCVSIEX с CIGIXVSIEX с FAOAXVSIEX с JLGMXVSIEX с FSGEXVSIEX с FIGSX

Доходность на риск

JEMSX vs. VSIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VSIEX
Ранг доходности на риск VSIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIEX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c VSIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan International Equity Fund (VSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXVSIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
0.95

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.43

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.18

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

1.26

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

4.43

+16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. VSIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа VSIEX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и VSIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXVSIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

0.95

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и VSIEX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, примерно равная максимальной просадке VSIEX в -60.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и VSIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMSXVSIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-60.80%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.65%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-12.60%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-33.19%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-34.65%

-14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.78%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-14.98%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.30%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и VSIEX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMSXVSIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

4.55%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

12.60%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

15.40%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

16.73%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.22%

+2.22%

Сравнение комиссий JEMSX и VSIEX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSIEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и VSIEX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VSIEX в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		0.96%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		5.92%6.41%3.06%2.23%2.66%6.74%1.17%3.13%3.69%1.63%1.78%1.94%

Часто задаваемые вопросы

JEMSX and VSIEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMSX has higher volatility (8.16%) compared to VSIEX (4.55%). In terms of maximum drawdown, JEMSX dropped -62.07% vs VSIEX's -60.80%.

JEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMSX и VSIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор