PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с VEMRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).

JEMSX управляется JPMorgan. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		0.71%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции JEMSX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.69% соответственно.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

VEMRX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.02%
1 год
22.43%
3 года*
13.75%
5 лет*
3.83%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с SIVLXJEMSX с DEMAXJEMSX с EMF
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY

Сравнение комиссий JEMSX и VEMRX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

JEMSX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXVEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.48

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.01

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

2.09

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

7.50

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VEMRX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.48

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между JEMSX и VEMRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и VEMRX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VEMRX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.69%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и VEMRX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и VEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-36.01%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.04%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-32.54%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-36.01%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-8.12%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-12.94%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.08%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и VEMRX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

6.21%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

10.94%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

15.41%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

15.21%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

16.39%

+2.86%