PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMSX с VEMRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JEMSX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I) and VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, JEMSX returned 11.60%/yr vs 8.85%/yr for VEMRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JEMSX charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for VEMRX.

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции JEMSX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 11.60% против 8.85% соответственно.

JEMSX

1 день
-1.06%
1 месяц
2.90%
С начала года
30.43%
6 месяцев
33.41%
1 год
60.96%
3 года*
25.06%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.60%

VEMRX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.24%
С начала года
12.45%
6 месяцев
13.40%
1 год
29.27%
3 года*
18.16%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMSX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		30.43%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		12.45%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Correlation

The correlation between JEMSX and VEMRX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.94

The correlation between JEMSX and VEMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с DEMCXJEMSX с SIVLXJEMSX с BBCPXJEMSX с PZIEXJEMSX с FEDDX
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с SWISXVEMRX с SPY

Доходность на риск

JEMSX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXVEMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.09

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.90

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.38

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

2.72

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

10.13

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа VEMRX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.09

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.26

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и VEMRX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и VEMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMSXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-36.01%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.04%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-15.74%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-32.49%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-36.01%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.37%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-12.82%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.96%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и VEMRX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMSXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

5.20%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

11.88%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

14.37%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

15.38%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

16.46%

+2.98%

Сравнение комиссий JEMSX и VEMRX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и VEMRX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VEMRX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		0.96%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.40%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Часто задаваемые вопросы

JEMSX and VEMRX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMSX has higher volatility (8.16%) compared to VEMRX (5.20%). In terms of maximum drawdown, JEMSX dropped -62.07% vs VEMRX's -36.01%.

JEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMSX и VEMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор