Сравнение JEMSX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
JEMSX управляется JPMorgan. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMSX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMSX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 5.91% | 40.13% | 3.39% | 7.21% | -25.77% | -10.36% | 34.73% | 31.96% | -16.02% | 42.49% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции JEMSX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 9.55% против 18.35% соответственно.
JEMSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 9.55%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMSX и JLGMX
JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
JEMSX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
JEMSX
JLGMX
Сравнение JEMSX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMSX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.65 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.07 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.87 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 2.61 | +10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.65 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.85 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.80 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между JEMSX и JLGMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMSX и JLGMX
Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 1.19% | 1.26% | 1.41% | 1.45% | 0.37% | 3.80% | 0.09% | 0.76% | 0.87% | 0.39% | 0.66% | 0.67% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок JEMSX и JLGMX
Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -31.82% | -30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -16.73% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.92% | -31.13% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -31.82% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -13.00% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -5.83% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 5.57% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMSX и JLGMX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.50% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 12.58% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 21.16% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 20.25% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 21.54% | -2.29% |