PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMDX с SEDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) and SEDAX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, JEMDX returned 3.25%/yr vs 4.38%/yr for SEDAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEMDX charges 0.83%/yr vs 0.41%/yr for SEDAX.

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям SEDAX по среднегодовой доходности: 3.25% против 4.38% соответственно.

JEMDX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.93%
1 год
13.66%
3 года*
10.72%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.25%

SEDAX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.86%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.32%
1 год
16.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMDX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		2.14%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		3.71%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Correlation

The correlation between JEMDX and SEDAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.78

The correlation between JEMDX and SEDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DBLEXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с JEPAXJEMDX с AMAPX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с EMCIXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с VEGBXSEDAX с EDD

Доходность на риск

JEMDX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXSEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.92

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
4.61

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.63

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.03

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

12.23

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.25

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и SEDAX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, примерно равная максимальной просадке SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и SEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMDXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-37.03%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-5.49%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-9.44%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-27.01%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-27.25%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.63%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-6.79%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.36%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и SEDAX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 1.70%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMDXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.94%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

5.00%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

5.69%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

7.02%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

8.43%

-1.29%

Сравнение комиссий JEMDX и SEDAX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и SEDAX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности SEDAX в 8.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.89%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		8.69%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Часто задаваемые вопросы

JEMDX and SEDAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEDAX has higher volatility (1.94%) compared to JEMDX (1.70%). In terms of maximum drawdown, JEMDX dropped -38.84% vs SEDAX's -37.03%.

JEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMDX и SEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор