PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMDX с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMDX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		-2.03%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям SEDAX по среднегодовой доходности: 3.04% против 4.00% соответственно.

JEMDX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.84%
3 года*
9.17%
5 лет*
1.70%
10 лет*
3.04%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DLENXJEMDX с DBLLXJEMDX с DBLEXJEMDX с JEPAXJEMDX с AMAPX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий JEMDX и SEDAX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

JEMDX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.76

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.86

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.80

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

12.58

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.76

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.26

Корреляция

Корреляция между JEMDX и SEDAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и SEDAX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.63%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и SEDAX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, примерно равная максимальной просадке SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMDXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-37.03%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-5.49%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-27.01%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-27.25%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.97%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-6.83%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.22%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и SEDAX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 2.31%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMDXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.95%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

3.99%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

5.60%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

6.91%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

8.42%

-1.31%