Сравнение JEMDX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMDX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMDX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | -2.03% | 13.87% | 7.37% | 10.17% | -18.60% | -3.22% | 5.37% | 13.86% | -5.82% | 10.25% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMDX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 3.04% против 7.62% соответственно.
JEMDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 3.04%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMDX и GMCDX
JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
JEMDX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
JEMDX
GMCDX
Сравнение JEMDX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMDX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 3.12 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 4.54 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.76 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.55 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 17.85 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMDX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.12 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.82 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.30 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между JEMDX и GMCDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMDX и GMCDX
Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 5.63% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок JEMDX и GMCDX
Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMDX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -68.24% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -5.69% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -26.02% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.83% | -26.02% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -3.56% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -17.75% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.14% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMDX и GMCDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеют волатильность 2.31% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMDX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.27% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 3.92% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 6.72% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 11.16% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 9.31% | -2.20% |