Сравнение JEMDX с EELDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).
JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMDX и EELDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMDX и EELDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | -2.03% | 13.87% | 7.37% | 10.17% | -18.60% | -3.22% | 5.37% | 13.86% | -5.82% | 10.25% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1.45% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMDX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 3.04% против 7.77% соответственно.
JEMDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 3.04%
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMDX и EELDX
JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.
Доходность на риск
JEMDX vs. EELDX — Ранг доходности на риск
JEMDX
EELDX
Сравнение JEMDX c EELDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMDX | EELDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 4.12 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 5.70 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.00 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.06 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 16.48 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMDX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 4.12 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.70 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.64 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.31 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между JEMDX и EELDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMDX и EELDX
Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности EELDX в 11.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 5.63% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.18% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок JEMDX и EELDX
Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и EELDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMDX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -19.12% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -3.68% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -17.35% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.83% | -19.12% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -3.56% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -2.94% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.91% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMDX и EELDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMDX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.85% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 2.76% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 3.72% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 4.59% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 4.76% | +2.35% |