Сравнение JEMB с BREM
JEMB (Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JEMB charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for BREM.
Доходность
Сравнение доходности JEMB и BREM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMB показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.26%.
JEMB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BREM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEMB и BREM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 2.48% | 2.25% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.26% | 2.74% |
Correlation
The correlation between JEMB and BREM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMB vs. BREM — Ранг доходности на риск
JEMB
BREM
Сравнение JEMB c BREM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMB | BREM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMB | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.75 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок JEMB и BREM
Максимальная просадка JEMB за все время составила -5.37%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMB и BREM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMB | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.37% | -4.54% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.21% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.67% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMB и BREM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMB | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 5.70% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 5.70% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 5.70% | +2.82% |
Сравнение комиссий JEMB и BREM
JEMB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BREM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMB и BREM
Дивидендная доходность JEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности BREM в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.91% | 1.19% | 0.00% |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 6.29% | 6.19% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
JEMB and BREM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for JEMB.
JEMB has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 3.91% for BREM.
They also come from different issuers: Janus Henderson and BlackRock. Their fees differ too: 0.52% for JEMB and 0.50% for BREM.
Подберите оптимальное распределение для JEMB и BREM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор