Сравнение JEMB с BREM
JEMB (Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JEMB charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for BREM.
Доходность
Сравнение доходности JEMB и BREM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMB показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.47%.
JEMB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BREM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEMB и BREM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 2.69% | 3.20% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.47% | 2.80% |
Correlation
The correlation between JEMB and BREM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMB vs. BREM — Ранг доходности на риск
JEMB
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JEMB c BREM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEMB | BREM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEMB и BREM
Максимальная просадка JEMB за все время составила -5.37%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMB и BREM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMB | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.37% | -4.54% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.87% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -0.63% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMB и BREM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMB | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 5.42% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 5.42% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 5.42% | +3.01% |
Сравнение комиссий JEMB и BREM
JEMB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BREM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMB и BREM
Дивидендная доходность JEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности BREM в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 4.43% | 1.19% | 0.00% |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 6.41% | 6.19% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
JEMB and BREM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for JEMB.
JEMB has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 4.43% for BREM.
They also come from different issuers: Janus Henderson and BlackRock. Their fees differ too: 0.52% for JEMB and 0.50% for BREM.
Подберите оптимальное распределение для JEMB и BREM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор