Сравнение JEMB с GAEM
JEMB (Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, JEMB returned 13.60% vs 13.15% for GAEM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JEMB charges 0.52%/yr vs 0.76%/yr for GAEM.
Доходность
Сравнение доходности JEMB и GAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMB показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью 3.26%.
JEMB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAEM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEMB и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 2.48% | 14.63% | 1.79% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 3.26% | 13.55% | 3.81% |
Correlation
The correlation between JEMB and GAEM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMB vs. GAEM — Ранг доходности на риск
JEMB
GAEM
Сравнение JEMB c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMB | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.66 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 16.69 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMB | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.81 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 2.33 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок JEMB и GAEM
Максимальная просадка JEMB за все время составила -5.37%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMB и GAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMB | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.37% | -3.84% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -3.61% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.20% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.52% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.79% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMB и GAEM
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что JEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMB | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 1.33% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 3.74% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 4.71% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 4.96% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 4.96% | +3.56% |
Сравнение комиссий JEMB и GAEM
JEMB берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMB и GAEM
Дивидендная доходность JEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности GAEM в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.54% | 6.50% | 3.78% |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 6.29% | 6.19% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
JEMB and GAEM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEMB has higher volatility (2.49%) compared to GAEM (1.33%). In terms of maximum drawdown, JEMB dropped -5.37% vs GAEM's -3.84%.
On 1-year performance, JEMB leads with 13.60% vs 13.15% for GAEM. On fees, JEMB is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEMB has performed better with a 13.60% return vs 13.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEMB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 6.29% for JEMB.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Simplify. Their fees differ too: 0.52% for JEMB and 0.76% for GAEM.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEMB и GAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор