PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMB с EMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMB с EMBX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JEMB (Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and EMBX (VanEck Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, JEMB returned 12.38% vs 12.41% for EMBX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JEMB charges 0.52%/yr vs 0.76%/yr for EMBX.

Доходность

Сравнение доходности JEMB и EMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) и VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEMB показывает доходность 3.38%, а EMBX немного выше – 3.46%.

JEMB

1 день
0.26%
1 месяц
2.21%
С начала года
3.38%
6 месяцев
3.10%
1 год
12.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.22%
1 год
12.41%
3 года*
9.33%
5 лет*
4.11%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMB и EMBX

2026 (YTD)20252024
JEMB
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		3.38%14.63%0.99%
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		3.46%18.80%-1.02%

Correlation

The correlation between JEMB and EMBX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.36

The correlation between JEMB and EMBX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

VanEck Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с JEMB:
JEMB с JXXJEMB с GAEMJEMB с JREJEMB с BWETJEMB с UGAJEMB с BAMUJEMB с EMTL
Часто сравнивают с EMBX:
EMBX с EMLCEMBX с FEMBEMBX с NEMDEMBX с PCYEMBX с VWOBEMBX с EMBEMBX с EMTL

Доходность на риск

JEMB vs. EMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMB
Ранг доходности на риск JEMB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EMBX
Ранг доходности на риск EMBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMB c EMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) и VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEMBEMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.10

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.08

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.42

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

10.15

+0.69

JEMB vs. EMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMBX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMB и EMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEMB и EMBX

Максимальная просадка JEMB за все время составила -5.37%, что меньше максимальной просадки EMBX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMB и EMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMBEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.37%

-25.11%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-5.14%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.10%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-7.05%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.23%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMB и EMBX

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) и VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) имеют волатильность 2.11% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMBEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.08%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

5.08%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

5.97%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

6.14%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.48%

6.67%

+1.81%

Сравнение комиссий JEMB и EMBX

JEMB берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EMBX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMB и EMBX

Дивидендная доходность JEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности EMBX в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		5.40%6.95%8.20%5.49%8.21%5.50%6.56%7.89%7.25%7.66%3.94%6.84%
JEMB
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		6.23%6.19%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEMB and EMBX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMB has higher volatility (2.11%) compared to EMBX (2.08%). In terms of maximum drawdown, JEMB dropped -5.37% vs EMBX's -25.11%.

On 1-year performance, EMBX leads with 12.41% vs 12.38% for JEMB. On fees, JEMB is cheaper at 0.52% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMBX has performed better with a 12.41% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.76% for EMBX.

JEMB has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 5.92% for EMBX.

They also come from different issuers: Janus Henderson and VanEck. Their fees differ too: 0.52% for JEMB and 0.76% for EMBX.

EMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMB и EMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор