PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMB с EMTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMB с EMTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEMB (Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, JEMB returned 13.60% vs 5.61% for EMTL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JEMB charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for EMTL.

Доходность

Сравнение доходности JEMB и EMTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMB показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у EMTL с доходностью 0.74%.

JEMB

1 день
-0.22%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.37%
1 год
13.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMTL

1 день
-0.09%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.61%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMB и EMTL

2026 (YTD)20252024
JEMB
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		2.48%14.63%1.79%
EMTL
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF		0.74%8.27%0.37%

Correlation

The correlation between JEMB and EMTL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.49

The correlation between JEMB and EMTL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

Часто сравнивают с JEMB:
JEMB с EMBXJEMB с JXXJEMB с GAEMJEMB с JREJEMB с BWETJEMB с UGAJEMB с EMHC
Часто сравнивают с EMTL:
EMTL с EMCBEMTL с EMBEMTL с EVSDEMTL с GABFEMTL с EMLCEMTL с QQQEMTL с SGOV

Доходность на риск

JEMB vs. EMTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMB
Ранг доходности на риск JEMB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMTL
Ранг доходности на риск EMTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMB c EMTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMBEMTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.54

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.76

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.82

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

10.06

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMB vs. EMTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMB на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа EMTL равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMB и EMTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMBEMTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.54

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.74

+0.50

Просадки

Сравнение просадок JEMB и EMTL

Максимальная просадка JEMB за все время составила -5.37%, что меньше максимальной просадки EMTL в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMB и EMTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMBEMTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.37%

-22.91%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-2.00%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.09%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-3.83%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.56%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMB и EMTL

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что JEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMBEMTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.67%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

1.65%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

2.22%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

4.88%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

4.67%

+3.85%

Сравнение комиссий JEMB и EMTL

JEMB берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EMTL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMB и EMTL

Дивидендная доходность JEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности EMTL в 4.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMTL
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF		4.95%5.09%5.34%4.78%4.19%5.43%3.28%3.96%3.35%4.16%8.87%
JEMB
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		6.29%6.19%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEMB and EMTL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMB has higher volatility (2.49%) compared to EMTL (0.67%). In terms of maximum drawdown, JEMB dropped -5.37% vs EMTL's -22.91%.

On 1-year performance, JEMB leads with 13.60% vs 5.61% for EMTL. On fees, JEMB is cheaper at 0.52% per year. On volatility, EMTL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEMB has performed better with a 13.60% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for EMTL.

JEMB has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 4.95% for EMTL.

They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street. Their fees differ too: 0.52% for JEMB and 0.65% for EMTL.

EMTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMB и EMTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор