PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMA с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

JEMA и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMA и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMA и EMIF

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		7.12%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%2.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEMA показывает доходность 7.12%, а EMIF немного ниже – 6.79%.

JEMA

1 день
0.88%
1 месяц
-6.92%
С начала года
7.12%
6 месяцев
12.64%
1 год
40.44%
3 года*
16.31%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с BBUSJEMA с VJPN.LJEMA с SCHYJEMA с VEA
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий JEMA и EMIF

JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

JEMA vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMAEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.42

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.16

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

3.89

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

13.89

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMAEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.19

+0.01

Корреляция

Корреляция между JEMA и EMIF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и EMIF

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.73%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок JEMA и EMIF

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMAEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-48.02%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.49%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.50%

-23.68%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-8.10%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-15.99%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.94%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и EMIF

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMAEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

6.58%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.01%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

16.67%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

19.63%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

20.61%

-2.06%