Сравнение JELMX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -0.14% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и FRGAX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JELMX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
JELMX
FRGAX
Сравнение JELMX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.93 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.74 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 7.96 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.27 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и FRGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и FRGAX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и FRGAX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -11.77% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -8.53% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -5.02% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -1.62% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.87% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и FRGAX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.51% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 7.04% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 12.09% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 10.33% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 10.33% | -2.97% |