Сравнение JELM с CHPY
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JELM charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности JELM и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CHPY
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -9.24%
- 6 месяцев
- 51.45%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 100.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.39M | $52.69M | $60.50M | |
| $214.60K | $418.55K | $965.66K |
Сравнение доходности по годам JELM и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 22.86% |
Correlation
The correlation between JELM and CHPY is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. CHPY — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение JELM c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и CHPY
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки CHPY в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -27.64% | +26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -17.30% | +16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -3.16% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 38.73% | -35.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 39.40% | -35.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 39.40% | -35.73% |
Сравнение комиссий JELM и CHPY
JELM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и CHPY
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности CHPY в 38.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 38.08% | 28.19% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and CHPY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 38.08%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Janus Henderson and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для JELM и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор