PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.L с MWOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEIP.L с MWOE.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) and MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. JEIP.L is actively managed, while MWOE.DE is passively managed. Over the past year, JEIP.L returned 9.48% vs 26.45% for MWOE.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEIP.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for MWOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEIP.L и MWOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEIP.L торгуется в GBp, в то время как MWOE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.L показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у MWOE.DE с доходностью 9.72%.

JEIP.L

1 день
-0.09%
1 месяц
2.20%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MWOE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.86%
1 год
26.45%
3 года*
17.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEIP.L и MWOE.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		0.99%0.86%-20.56%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		9.72%13.48%3.60%

Correlation

The correlation between JEIP.L and MWOE.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.53

The correlation between JEIP.L and MWOE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с JEPI.LJEIP.L с XYLD
Часто сравнивают с MWOE.DE:
MWOE.DE с DBXD.DEMWOE.DE с VWCE.DEMWOE.DE с F50A.DEMWOE.DE с FTWG.LMWOE.DE с VUAA.LMWOE.DE с SPYL.DEMWOE.DE с ASCH.DE

Доходность на риск

JEIP.L vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.L c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.LMWOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.53

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.50

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.01

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

15.56

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.L vs. MWOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.L на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа MWOE.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.L и MWOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.LMWOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.53

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

1.26

-1.88

Просадки

Сравнение просадок JEIP.L и MWOE.DE

Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки MWOE.DE в -19.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и MWOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEIP.LMWOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-19.80%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.69%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.14%

-0.18%

-18.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.16%

-2.55%

-18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.73%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.L и MWOE.DE

Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 2.68%, в то время как у Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEIP.LMWOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.85%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

7.52%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

10.62%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

12.99%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

12.99%

+7.06%

Сравнение комиссий JEIP.L и MWOE.DE

JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWOE.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.L и MWOE.DE

Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности MWOE.DE в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		8.26%7.18%0.61%0.00%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		0.95%1.33%1.20%0.58%

Часто задаваемые вопросы

JEIP.L and MWOE.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.

JEIP.L is categorized as Derivative Income, while MWOE.DE is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.L and 0.12% for MWOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEIP.L и MWOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор