Сравнение JEIP.L с JRIE.L
JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) and JRIE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JRIE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. JEIP.L is actively managed, while JRIE.L is passively managed. JEIP.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for JRIE.L.
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и JRIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JEIP.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRIE.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEIP.L vs. JRIE.L — Ранг доходности на риск
JEIP.L
JRIE.L
Сравнение JEIP.L c JRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | JRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и JRIE.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEIP.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.07% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и JRIE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | — | — |
Сравнение комиссий JEIP.L и JRIE.L
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JRIE.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и JRIE.L
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, тогда как JRIE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 8.25% | 7.18% | 0.61% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, JRIE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRIE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.
JEIP.L is categorized as Derivative Income, while JRIE.L is Japan Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.L and 0.25% for JRIE.L.
Подберите оптимальное распределение для JEIP.L и JRIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор