PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.L с JRDM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEIP.L с JRDM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) and JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JRDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. JEIP.L is actively managed, while JRDM.L is passively managed. Over the past year, JEIP.L returned 9.17% vs 56.94% for JRDM.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JEIP.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for JRDM.L.

Доходность

Сравнение доходности JEIP.L и JRDM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.L показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у JRDM.L с доходностью 29.14%.

JEIP.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.20%
1 год
9.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JRDM.L

1 день
-1.53%
1 месяц
4.33%
С начала года
29.14%
6 месяцев
29.90%
1 год
56.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEIP.L и JRDM.L

2026 (YTD)20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		0.23%0.86%0.59%
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		29.14%25.58%-1.18%

Correlation

The correlation between JEIP.L and JRDM.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.22

The correlation between JEIP.L and JRDM.L shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEIP.L и JRDM.L

Секторы
JEIP.L
JRDM.L

Технологии

22.0%
37.5%

Здравоохранение

13.5%
2.7%

Промышленность

13.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.7%

Финансовые услуги

9.6%
20.3%

Потребительский защитный сектор

8.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

7.6%
7.3%

Коммунальные услуги

5.2%
1.6%

Энергетика

3.3%
4.5%

Недвижимость

3.3%
0.4%

Сырьевые материалы

1.6%
5.9%

Технологии

JEIP.L
22.0%
JRDM.L
37.5%

Здравоохранение

JEIP.L
13.5%
JRDM.L
2.7%

Промышленность

JEIP.L
13.2%
JRDM.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

JEIP.L
11.4%
JRDM.L
10.7%

Финансовые услуги

JEIP.L
9.6%
JRDM.L
20.3%

Потребительский защитный сектор

JEIP.L
8.6%
JRDM.L
2.5%

Коммуникационные услуги

JEIP.L
7.6%
JRDM.L
7.3%

Коммунальные услуги

JEIP.L
5.2%
JRDM.L
1.6%

Энергетика

JEIP.L
3.3%
JRDM.L
4.5%

Недвижимость

JEIP.L
3.3%
JRDM.L
0.4%

Сырьевые материалы

JEIP.L
1.6%
JRDM.L
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEPI.LJEIP.L с XYLD
Часто сравнивают с JRDM.L:
JRDM.L с JRDE.LJRDM.L с EMV.LJRDM.L с FEM.LJRDM.L с HEMC.LJRDM.L с DEMS.LJRDM.L с EMVL.LJRDM.L с EMDV.L

Доходность на риск

JEIP.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JRDM.L
Ранг доходности на риск JRDM.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDM.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDM.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDM.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDM.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.LJRDM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
3.84

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
4.90

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.70

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

6.35

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

21.50

-17.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.L vs. JRDM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.L на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа JRDM.L равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.L и JRDM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.LJRDM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

3.84

-2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

2.20

-2.10

Просадки

Сравнение просадок JEIP.L и JRDM.L

Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что больше максимальной просадки JRDM.L в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и JRDM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEIP.LJRDM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.73%

-14.88%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-10.47%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.35%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-2.43%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.99%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.L и JRDM.L

Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 2.64%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEIP.LJRDM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.59%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

14.42%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.39%

17.35%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

19.73%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

19.73%

-8.51%

Сравнение комиссий JEIP.L и JRDM.L

JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JRDM.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.L и JRDM.L

Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности JRDM.L в 1.48%

ПозицияTTM202520242023
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		8.32%7.18%0.61%0.00%
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		1.48%1.94%2.24%1.65%

Часто задаваемые вопросы

JEIP.L and JRDM.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.

JEIP.L is categorized as Derivative Income, while JRDM.L is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.L and 0.30% for JRDM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEIP.L и JRDM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор