Сравнение JEIP.L с JPBM.L
JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) and JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JPBM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. JEIP.L is actively managed, while JPBM.L is passively managed. Over the past year, JEIP.L returned 9.17% vs 13.22% for JPBM.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEIP.L charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.L.
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и JPBM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как JPBM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPBM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у JPBM.L с доходностью 2.24%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPBM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEIP.L и JPBM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 0.23% | 0.86% | 0.59% |
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 2.24% | 6.76% | 2.66% |
Correlation
The correlation between JEIP.L and JPBM.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between JEIP.L and JPBM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEIP.L vs. JPBM.L — Ранг доходности на риск
JEIP.L
JPBM.L
Сравнение JEIP.L c JPBM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | JPBM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.07 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 9.23 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.14 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и JPBM.L
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки JPBM.L в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и JPBM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEIP.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -19.74% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -4.28% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | 0.00% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -4.69% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.43% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и JPBM.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPBM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 1.62% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 4.50% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 6.15% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 8.67% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 10.21% | +1.01% |
Сравнение комиссий JEIP.L и JPBM.L
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPBM.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и JPBM.L
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности JPBM.L в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 8.32% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.86% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
JEIP.L and JPBM.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEIP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEIP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JPBM.L.
JEIP.L is categorized as Derivative Income, while JPBM.L is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.L and 0.39% for JPBM.L.
Подберите оптимальное распределение для JEIP.L и JPBM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор