Сравнение JEIP.L с JHYP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L).
JEIP.L и JHYP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JHYP.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и JHYP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и JHYP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | -0.52% | 9.26% | 0.58% |
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как JHYP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JHYP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у JHYP.L с доходностью -0.52%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHYP.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и JHYP.L
И JEIP.L, и JHYP.L имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. JHYP.L — Ранг доходности на риск
JEIP.L
JHYP.L
Сравнение JEIP.L c JHYP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | JHYP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.55 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.19 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.48 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 11.13 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.55 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.95 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и JHYP.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и JHYP.L
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности JHYP.L в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 6.13% | 6.58% | 5.96% | 8.55% | 5.62% | 4.37% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и JHYP.L
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, примерно равная максимальной просадке JHYP.L в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и JHYP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -15.44% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -3.87% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -1.55% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -3.30% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.67% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и JHYP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 1.69% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 2.86% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 4.94% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 5.59% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 5.72% | +5.83% |