Сравнение JEIP.L с BBUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L).
JEIP.L и BBUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. BBUS.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и BBUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и BBUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
BBUS.L BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc | -2.88% | 9.16% | 3.48% |
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как BBUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у BBUS.L с доходностью -2.88%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS.L
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и BBUS.L
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUS.L в 0.04%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. BBUS.L — Ранг доходности на риск
JEIP.L
BBUS.L
Сравнение JEIP.L c BBUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | BBUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.93 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.36 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.96 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 6.30 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | BBUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.93 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и BBUS.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и BBUS.L
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как BBUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% |
BBUS.L BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и BBUS.L
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки BBUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и BBUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | BBUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -34.26% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -12.43% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.74% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -5.51% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.13% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и BBUS.L
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | BBUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.87% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 9.23% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 16.11% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 15.57% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 17.36% | -5.81% |