PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JEIA.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JEIA.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIA.DE и YGLD.DE


2026 (YTD)20252024
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
1.57%-4.14%-0.79%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP
-1.13%41.92%-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -1.13%.


JEIA.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-2.73%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.60%
1 год
1.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YGLD.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

IncomeShares Gold + Yield ETP

Сравнение комиссий JEIA.DE и YGLD.DE

И JEIA.DE, и YGLD.DE имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

JEIA.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIA.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEIA.DEYGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.72

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.09

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.59

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

3.79

-0.68

JEIA.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIA.DE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIA.DE и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JEIA.DEYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.72

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.77

-0.87

Корреляция

Корреляция между JEIA.DE и YGLD.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIA.DE и YGLD.DE

JEIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.


Просадки

Сравнение просадок JEIA.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и YGLD.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


JEIA.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-16.94%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-16.94%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-11.66%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-4.68%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

7.09%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIA.DE и YGLD.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) составляет 2.68%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что JEIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JEIA.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

9.64%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

28.57%

-22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

29.82%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

27.23%

-14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

27.23%

-14.25%