Сравнение JEIA.DE с YGLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE).
JEIA.DE и YGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIA.DE и YGLD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIA.DE и YGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIA.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.57% | -4.14% | -0.79% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -1.13% | 41.92% | -7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -1.13%.
JEIA.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD.DE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIA.DE и YGLD.DE
И JEIA.DE, и YGLD.DE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
JEIA.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск
JEIA.DE
YGLD.DE
Сравнение JEIA.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIA.DE | YGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.72 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.09 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.59 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 3.79 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIA.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.72 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.77 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между JEIA.DE и YGLD.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIA.DE и YGLD.DE
JEIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
JEIA.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.49% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок JEIA.DE и YGLD.DE
Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и YGLD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIA.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -16.94% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -16.94% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -11.66% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -4.68% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 7.09% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIA.DE и YGLD.DE
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) составляет 2.68%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что JEIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIA.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 9.64% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 28.57% | -22.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 29.82% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 27.23% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 27.23% | -14.25% |