PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEEIX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEEIX с VGENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).

JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JEEIX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEEIX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		12.46%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, JEEIX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции JEEIX уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.86% соответственно.

JEEIX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.46%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.29%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.70%

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Infrastructure Fund

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с DLDRXJEEIX с NMFIXJEEIX с FNARXJEEIX с APWEXJEEIX с GGINXJEEIX с TORIX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Сравнение комиссий JEEIX и VGENX

JEEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.

JEEIX
JHancock Infrastructure Fund
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares

Доходность на риск

JEEIX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEEIX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEEIXVGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.44

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

3.03

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.01

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.72

14.64

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEEIX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEEIX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEEIX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEEIXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.32

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Корреляция

Корреляция между JEEIX и VGENX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEEIX и VGENX

Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VGENX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.12%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JEEIX и VGENX

Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и VGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEEIXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-65.37%

+34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-12.30%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-19.72%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-61.19%

+30.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

0.00%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-14.99%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.53%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JEEIX и VGENX

JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) имеют волатильность 3.65% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEEIXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.79%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.57%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

14.79%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

18.64%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

23.26%

-9.09%