Сравнение JEEIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JEEIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEEIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 11.67% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JEEIX показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции JEEIX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 9.62% против 11.16% соответственно.
JEEIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.62%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEEIX и VENAX
JEEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
JEEIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
JEEIX
VENAX
Сравнение JEEIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEEIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.51 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.93 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.05 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | 5.86 | +10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEEIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.51 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.29 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между JEEIX и VENAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEEIX и VENAX
Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 2.14% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок JEEIX и VENAX
Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEEIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -74.42% | +44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -19.04% | +11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -26.59% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -69.58% | +39.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.23% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -20.09% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 6.65% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEEIX и VENAX
Текущая волатильность для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что JEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEEIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.98% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 13.84% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 24.98% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 26.55% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 30.17% | -16.00% |