Сравнение JEEIX с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JEEIX и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEEIX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 12.46% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JEEIX показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JEEIX превзошли акции SVBAX по среднегодовой доходности: 9.70% против 9.13% соответственно.
JEEIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 9.70%
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEEIX и SVBAX
JEEIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
JEEIX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
JEEIX
SVBAX
Сравнение JEEIX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEEIX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.54 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 2.23 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.26 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 11.04 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEEIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.54 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.71 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JEEIX и SVBAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEEIX и SVBAX
Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 2.12% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок JEEIX и SVBAX
Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEEIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -40.81% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -7.73% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -20.53% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -21.00% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -3.68% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -5.26% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.58% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEEIX и SVBAX
Текущая волатильность для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) составляет 3.65%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEEIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.92% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 6.35% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 11.22% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 10.73% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 10.76% | +3.41% |