Сравнение JEDI.DE с ESIF.DE
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs 29.86%/yr for ESIF.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JEDI.DE charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.DE.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и ESIF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у ESIF.DE с доходностью 7.54%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 85.53%
- 1 год
- 186.35%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIF.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и ESIF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 4.41% |
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 7.54% | 47.72% | 25.25% | 21.60% | 7.46% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and ESIF.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
ESIF.DE
Сравнение JEDI.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI.DE | ESIF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | 2.38 | +6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | 8.11 | +19.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и ESIF.DE
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -22.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и ESIF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -22.87% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -12.35% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -17.08% | -13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | 0.00% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -4.12% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 3.62% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и ESIF.DE
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 5.58% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 14.93% | +19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 18.27% | +25.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 19.05% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 18.88% | +13.49% |
Сравнение комиссий JEDI.DE и ESIF.DE
JEDI.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и ESIF.DE
Ни JEDI.DE, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and ESIF.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for JEDI.DE.
JEDI.DE is categorized as Industrials Equities, while ESIF.DE is Financials Equities. JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG, while ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for JEDI.DE and 0.18% for ESIF.DE.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и ESIF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор