Сравнение JEDI.DE с ASML
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) is Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs 34.43%/yr for ASML. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEDI.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEDI.DE показывает доходность 76.99%, а ASML немного выше – 77.49%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 188.91%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 18.65%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 75.58%
- 1 год
- 146.44%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 35.57%
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 4.41% |
ASML ASML Holding N.V. | 77.49% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | 10.10% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and ASML is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
ASML
Сравнение JEDI.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI.DE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.46 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | 8.63 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | 22.10 | +5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и ASML
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -58.22% | +28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -16.25% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -46.09% | +15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -1.81% | -12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -13.92% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 6.34% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и ASML
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 16.52%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 16.52% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 33.22% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 41.73% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 40.99% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 37.87% | -5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и ASML
JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and ASML have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор