Сравнение JDVWX с UPDDX
JDVWX (John Hancock Disciplined Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JDVWX charges 0.60%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности JDVWX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JDVWX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 12.81%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVWX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JDVWX John Hancock Disciplined Value Fund | 2.57% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between JDVWX and UPDDX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVWX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
JDVWX
UPDDX
Сравнение JDVWX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Fund (JDVWX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDVWX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDVWX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 22.25 | -21.54 |
Просадки
Сравнение просадок JDVWX и UPDDX
Максимальная просадка JDVWX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVWX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVWX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -1.24% | -39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -0.35% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVWX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVWX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 23.04% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 23.04% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 23.04% | -4.15% |
Сравнение комиссий JDVWX и UPDDX
JDVWX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVWX и UPDDX
Дивидендная доходность JDVWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDVWX John Hancock Disciplined Value Fund | 5.73% | 6.72% | 14.04% | 7.30% | 7.26% | 14.72% | 1.66% | 5.95% | 10.70% | 4.60% | 1.32% | 3.44% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDVWX and UPDDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JDVWX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор