- Эмитент
- John Hancock
- Дата выпуска
- 16 янв. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JDVWX
John Hancock Disciplined Value Fund (JDVWX) прибавил 17.0% с начала года. Текущая цена акции JDVWX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JDVWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,856.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Disciplined Value Fund (JDVWX) показал доход в 16.98% с начала года и 31.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JDVWX составила 13.26%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
John Hancock Disciplined Value Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 16.98%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 13.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность JDVWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JDVWX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.16% | 2.42% | -5.47% | 8.16% | 4.80% | 1.36% | 16.98% | ||||||
| 2025 | 5.24% | -1.14% | -3.84% | -2.13% | 4.35% | 4.35% | 1.17% | 3.13% | 3.07% | -0.12% | 1.78% | 0.88% | 17.59% |
| 2024 | 1.17% | 4.27% | 5.93% | -3.99% | 3.19% | -0.49% | 3.72% | 1.42% | 0.66% | -0.04% | 6.45% | -6.74% | 15.76% |
| 2023 | 4.73% | -3.15% | -1.79% | 0.14% | -2.54% | 7.13% | 4.22% | -0.97% | -2.58% | -3.56% | 6.58% | 5.93% | 14.03% |
| 2022 | 0.04% | -0.85% | 1.37% | -5.42% | 3.45% | -9.17% | 6.00% | -2.56% | -8.03% | 11.63% | 5.66% | -4.47% | -4.34% |
| 2021 | -0.77% | 7.66% | 7.70% | 3.60% | 3.51% | -1.76% | 0.08% | 1.67% | -3.43% | 4.77% | -2.24% | 6.56% | 29.99% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Disciplined Value Fund has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.96, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2011.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 96.71%
- Участие в снижении
- 97.53%
Комиссия
Комиссия JDVWX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JDVWX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Disciplined Value Fund (JDVWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.29 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.34 | 10.09 | +6.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Disciplined Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.67 | $1.67 | $3.16 | $1.62 | $1.52 | $3.46 | $0.35 | $1.24 | $1.92 | $1.01 | $0.26 | $0.59 |
Дивидендный доход | 5.75% | 6.72% | 14.04% | 7.30% | 7.26% | 14.72% | 1.66% | 5.95% | 10.70% | 4.60% | 1.32% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Disciplined Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $3.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $3.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Disciplined Value Fund показал максимальную просадку в 40.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка John Hancock Disciplined Value Fund составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.28%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.94%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 26d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.48%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 5mo 6d | 8mo 22dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.29%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 8d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.30%сент. 2022 г. | 8mo 12d | 10mo 7d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| JDVWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -56.78% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -9.10% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -18.90% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -25.43% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -33.92% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -3.32% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -10.71% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.06% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JDVWX
Добавьте John Hancock Disciplined Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JDVWX