Сравнение JDVL с JHCP
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while JHCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.36%/yr for JHCP.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и JHCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью 0.07%.
JDVL
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHCP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVL и JHCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 12.39% | 10.04% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 0.07% | 2.67% |
Correlation
The correlation between JDVL and JHCP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. JHCP — Ранг доходности на риск
JDVL
JHCP
Сравнение JDVL c JHCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDVL | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.04 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок JDVL и JHCP
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и JHCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -3.06% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.82% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.81% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и JHCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 4.25% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 4.84% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 4.84% | +9.13% |
Сравнение комиссий JDVL и JHCP
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JHCP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и JHCP
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности JHCP в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.52% | 1.71% | 0.00% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.67% | 4.79% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and JHCP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHCP is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHCP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JHCP has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 1.52% for JDVL.
JDVL is categorized as Large Cap Value Equities, while JHCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.36% for JHCP.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и JHCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор