Сравнение JDVL с JHAC
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.72%/yr for JHAC.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и JHAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у JHAC с доходностью -0.73%.
JDVL
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHAC
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVL и JHAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 12.39% | 10.04% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | -0.73% | 3.16% |
Correlation
The correlation between JDVL and JHAC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. JHAC — Ранг доходности на риск
JDVL
JHAC
Сравнение JDVL c JHAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDVL | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.92 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок JDVL и JHAC
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и JHAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -24.43% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -4.42% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -3.91% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и JHAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 13.35% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 17.45% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 17.45% | -3.48% |
Сравнение комиссий JDVL и JHAC
JDVL берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и JHAC
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности JHAC в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.52% | 1.71% | 0.00% | 0.00% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.58% | 0.58% | 0.66% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and JHAC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JDVL is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JDVL is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.
JDVL has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.58% for JHAC.
JDVL is categorized as Large Cap Value Equities, while JHAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.72% for JHAC.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и JHAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор