Сравнение JDVL с DIVB
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. JDVL is actively managed, while DIVB is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 17.10%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 22.13%.
JDVL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVL и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 17.10% | 10.04% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 22.13% | 8.07% |
Correlation
The correlation between JDVL and DIVB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. DIVB — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVB
Сравнение JDVL c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и DIVB
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -36.93% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -4.94% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и DIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 12.16% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 15.35% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 18.35% | -4.18% |
Сравнение комиссий JDVL и DIVB
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и DIVB
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DIVB в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and DIVB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.46% for JDVL.
JDVL is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.05% for DIVB.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор