Сравнение JDVL с CBSE
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 17.10%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 23.97%.
JDVL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBSE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 13.01%
- С начала года
- 23.97%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVL и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 17.10% | 10.04% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 23.97% | 2.54% |
Correlation
The correlation between JDVL and CBSE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. CBSE — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBSE
Сравнение JDVL c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | CBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и CBSE
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -36.30% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -7.08% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -12.15% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и CBSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 25.33% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 24.56% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 24.10% | -9.93% |
Сравнение комиссий JDVL и CBSE
JDVL берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и CBSE
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности CBSE в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.28% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and CBSE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JDVL is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JDVL is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
JDVL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.28% for CBSE.
They also come from different issuers: John Hancock and Clough. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.85% for CBSE.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор