PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDVI с MCSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDVI с MCSE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JDVI returned 31.87% vs 3.51% for MCSE. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.

Доходность

Сравнение доходности JDVI и MCSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.

JDVI

1 день
0.58%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
6.63%
С начала года
14.44%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.33%

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
1.12%
1 год
3.51%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JDVI

John Hancock Disciplined Value International Select ETF
$1.41M$2.57M$1.08M

MCSE

Franklin Sustainable International Equity ETF
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам JDVI и MCSE

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		14.44%42.97%0.68%0.84%
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%0.56%

Correlation

The correlation between JDVI and MCSE is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.61

Over the past year, the correlation between JDVI and MCSE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JDVI и MCSE

Секторы
JDVI
MCSE

Финансовые услуги

24.5%
2.1%

Здравоохранение

16.9%
20.1%

Промышленность

16.8%
18.1%

Технологии

14.3%
31.1%

Сырьевые материалы

14.0%
5.1%

Энергетика

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.0%

Потребительский циклический сектор

1.9%
13.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

JDVI
24.5%
MCSE
2.1%

Здравоохранение

JDVI
16.9%
MCSE
20.1%

Промышленность

JDVI
16.8%
MCSE
18.1%

Технологии

JDVI
14.3%
MCSE
31.1%

Сырьевые материалы

JDVI
14.0%
MCSE
5.1%

Энергетика

JDVI
4.4%
MCSE

-

Коммуникационные услуги

JDVI
3.7%
MCSE
4.7%

Потребительский защитный сектор

JDVI
3.5%
MCSE
5.0%

Потребительский циклический сектор

JDVI
1.9%
MCSE
13.8%

Недвижимость

JDVI

-

MCSE

-

Коммунальные услуги

JDVI

-

MCSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Franklin Sustainable International Equity ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с JHCPJDVI с RWMGXJDVI с JHDVJDVI с JHACJDVI с JHMUJDVI с JHPI
Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с DWMFMCSE с RODMMCSE с EFAV

Доходность на риск

JDVI vs. MCSE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JDVI c MCSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDVIMCSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.38

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.58

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.37

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

0.92

+8.46

JDVI vs. MCSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MCSE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и MCSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDVI и MCSE

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и MCSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDVIMCSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-26.36%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.42%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.51%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-8.80%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.39%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и MCSE

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDVIMCSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

0.00%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

1.82%

+13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

10.22%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

19.05%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

19.05%

-2.40%

Сравнение комиссий JDVI и MCSE

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MCSE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и MCSE

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности MCSE в 3.74%

ПозицияTTM2025202420232022
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.12%2.43%1.87%0.00%0.00%
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JDVI and MCSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDVI has higher volatility (5.35%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs MCSE's -26.36%.

On 1-year performance, JDVI leads with 31.87% vs 3.51% for MCSE. On fees, MCSE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDVI has performed better with a 31.87% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCSE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.12% for JDVI.

They also come from different issuers: John Hancock and Franklin. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.59% for MCSE.

JDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVI и MCSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор