Сравнение JDVI с JHCB

С начала года, JDVI показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у JHCB с доходностью -0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JHCB в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа JHCB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и JHCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JDVI и JHCB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности JHCB в 4.99%

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки JHCB в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и JHCB.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.