Сравнение JDVI с JDVL
JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) are both exchange-traded funds - JDVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.56%/yr for JDVL.
Доходность
Сравнение доходности JDVI и JDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVI показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у JDVL с доходностью 16.76%.
JDVI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JDVL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVI и JDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 11.18% | 15.23% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 16.76% | 10.04% |
Correlation
The correlation between JDVI and JDVL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVI vs. JDVL — Ранг доходности на риск
JDVI
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JDVI c JDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVI | JDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVI и JDVL
Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что больше максимальной просадки JDVL в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и JDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVI | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.97% | -9.17% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.44% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.30% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVI и JDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVI | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 14.30% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 14.30% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 14.30% | +2.29% |
Сравнение комиссий JDVI и JDVL
JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JDVL в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVI и JDVL
Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности JDVL в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 2.18% | 2.43% | 1.87% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDVI and JDVL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JDVL is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JDVL is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.
JDVI has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.46% for JDVL.
JDVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JDVL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.56% for JDVL.
Подберите оптимальное распределение для JDVI и JDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор