PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SLVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с SLVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, JDST returned -80.42% vs 118.11% for SLVR. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SLVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью 6.80%.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

SLVR

1 день
-5.47%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.80%
6 месяцев
18.93%
1 год
118.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и SLVR

2026 (YTD)2025
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-89.58%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		6.80%170.44%

Correlation

The correlation between JDST and SLVR is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

-0.89

The correlation between JDST and SLVR has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с PSLVSLVR с SLVPSLVR с SILJSLVR с GDXSLVR с SILSLVR с SIVR

Доходность на риск

JDST vs. SLVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SLVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSLVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.93

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.25

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.08

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

7.66

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SLVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SLVR равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SLVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSLVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.93

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

2.02

-2.61

Просадки

Сравнение просадок JDST и SLVR

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SLVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTSLVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-38.60%

-61.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-38.60%

-50.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-28.51%

-71.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-9.24%

-86.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

15.47%

+49.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SLVR

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) с волатильностью 19.31%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTSLVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

19.31%

+13.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

51.02%

+28.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

61.64%

+36.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

57.85%

+23.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

57.85%

+46.91%

Сравнение комиссий JDST и SLVR

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SLVR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SLVR

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности SLVR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.45%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDST and SLVR have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to SLVR (19.31%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SLVR's -38.60%.

On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs -80.42% for JDST. On fees, SLVR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVR has been the lower-risk option at 19.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs -80.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 3.45% for SLVR.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while SLVR is Silver. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. They also come from different issuers: Direxion and Sprott. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.65% for SLVR.

SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и SLVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор