Сравнение JDST с QTAP
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. JDST is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, JDST returned -51.81%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности JDST и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.
JDST
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -30.24%
- 6 месяцев
- -43.02%
- 1 год
- -80.42%
- 3 года*
- -68.21%
- 5 лет*
- -51.81%
- 10 лет*
- -64.52%
QTAP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -30.24% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | -4.59% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.67% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Correlation
The correlation between JDST and QTAP is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. QTAP — Ранг доходности на риск
JDST
QTAP
Сравнение JDST c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDST | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 2.23 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 15.20 | -16.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 80.04 | -81.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDST | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 4.62 | -5.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.73 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.75 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок JDST и QTAP
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -29.44% | -70.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -1.69% | -87.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -13.03% | -85.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -29.44% | -69.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.10% | -99.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.32% | -5.04% | -90.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.41% | 0.32% | +65.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и QTAP
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.11% | 1.33% | +31.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.71% | 3.97% | +75.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.62% | 5.56% | +93.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.86% | 18.89% | +61.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.76% | 18.77% | +85.99% |
Сравнение комиссий JDST и QTAP
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и QTAP
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 11.53% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and QTAP have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (33.11%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -51.81% for JDST. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -51.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор