PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с QTAP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. JDST is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, JDST returned -52.81%/yr vs 12.65%/yr for QTAP. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности JDST и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -22.39%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.83%.

JDST

1 день
10.10%
1 месяц
10.16%
С начала года
-22.39%
6 месяцев
-14.59%
1 год
-78.52%
3 года*
-68.43%
5 лет*
-52.81%
10 лет*
-62.85%

QTAP

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.83%
6 месяцев
13.01%
1 год
22.41%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-22.39%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%-11.96%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		12.83%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between JDST and QTAP is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с QQQM

Доходность на риск

JDST vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDSTQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
3.70

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
6.02

-7.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.94

-1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

9.04

-9.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

52.85

-54.00

JDST vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDST и QTAP

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-29.44%

-70.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-2.49%

-86.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-13.03%

-85.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-29.44%

-69.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.70%

-98.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.31%

-4.99%

-90.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.97%

0.43%

+67.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и QTAP

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 39.08% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.08%

3.03%

+36.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.69%

4.94%

+80.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.81%

6.12%

+97.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.06%

18.92%

+63.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.94%

18.72%

+86.22%

Сравнение комиссий JDST и QTAP

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и QTAP

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		10.36%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDST and QTAP have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (39.08%) compared to QTAP (3.03%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.65% vs -52.81% for JDST. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.65% return vs -52.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор