PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, JDST returned -80.42% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности JDST и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и MVLL

2026 (YTD)2025
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-86.38%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between JDST and MVLL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

JDST vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
9.23

-10.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
4.79

-6.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.63

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

25.11

-26.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

52.27

-53.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

9.23

-10.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

3.33

-3.92

Просадки

Сравнение просадок JDST и MVLL

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.02%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-48.93%

-40.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-22.42%

-72.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

23.46%

+41.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и MVLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) составляет 33.11%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что JDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

60.78%

-27.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

96.08%

-16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

133.11%

-34.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

139.63%

-58.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

139.63%

-34.87%

Сравнение комиссий JDST и MVLL

JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и MVLL

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDST and MVLL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to JDST (33.11%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -80.42% for JDST. On fees, JDST is cheaper at 1.10% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 33.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -80.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDST is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.00% for MVLL.

JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор