Сравнение JDMNX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
JDMNX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JDMNX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDMNX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDMNX Janus Henderson Enterprise Fund Class N | -8.43% | 7.77% | 15.40% | 18.15% | -15.92% | 17.17% | 20.55% | 35.41% | -0.80% | 26.41% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JDMNX показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции JDMNX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.16% соответственно.
JDMNX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.40%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDMNX и VSCIX
JDMNX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
JDMNX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
JDMNX
VSCIX
Сравнение JDMNX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDMNX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.75 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.19 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.97 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 4.21 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDMNX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.75 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.38 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между JDMNX и VSCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDMNX и VSCIX
Дивидендная доходность JDMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDMNX Janus Henderson Enterprise Fund Class N | 8.14% | 7.46% | 7.00% | 7.40% | 10.36% | 15.92% | 8.49% | 4.52% | 6.48% | 1.76% | 1.86% | 3.62% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок JDMNX и VSCIX
Максимальная просадка JDMNX за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDMNX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDMNX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -59.66% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -14.30% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -28.13% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -41.81% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -8.97% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -10.18% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.29% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDMNX и VSCIX
Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что JDMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDMNX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.90% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 12.22% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 21.62% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 20.70% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 21.53% | -2.88% |