PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDMNX с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDMNX с FMDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDMNX (Janus Henderson Enterprise Fund Class N) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both funds - JDMNX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, JDMNX returned 13.82% vs 21.18% for FMDE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JDMNX charges 0.66%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности JDMNX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDMNX показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 10.64%.

JDMNX

1 день
0.25%
1 месяц
5.18%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.72%
1 год
13.82%
3 года*
13.16%
5 лет*
7.29%
10 лет*
12.81%

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDMNX и FMDE

2026 (YTD)202520242023
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		6.90%7.77%15.40%9.27%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between JDMNX and FMDE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between JDMNX and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund Class N

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с JDMNX:
JDMNX с VEVRXJDMNX с PNAIXJDMNX с BAFWXJDMNX с FSPSXJDMNX с VFIAXJDMNX с VMCIXJDMNX с QQQ
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

JDMNX vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDMNX
Ранг доходности на риск JDMNX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDMNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDMNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDMNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDMNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDMNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDMNX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDMNXFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.57

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.25

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.55

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

10.11

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDMNX vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDMNX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDMNX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDMNXFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.57

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.36

-0.58

Просадки

Сравнение просадок JDMNX и FMDE

Максимальная просадка JDMNX за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDMNX и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDMNXFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-21.10%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.33%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.64%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.10%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JDMNX и FMDE

Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что JDMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDMNXFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.16%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.81%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

13.59%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.12%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

16.12%

+2.59%

Сравнение комиссий JDMNX и FMDE

JDMNX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDMNX и FMDE

Дивидендная доходность JDMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		6.98%7.46%7.00%7.40%10.36%15.92%8.49%4.52%6.48%1.76%1.86%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JDMNX and FMDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JDMNX has higher volatility (4.10%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, JDMNX dropped -38.24% vs FMDE's -21.10%.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDMNX и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор