PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDIV с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIV с UFO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. JDIV is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past year, JDIV returned 15.51% vs 54.34% for UFO. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности JDIV и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 20.70%.

JDIV

1 день
0.05%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
7.04%
С начала года
9.74%
1 год
15.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.26%

UFO

1 день
-2.06%
1 месяц
-7.39%
6 месяцев
7.29%
С начала года
20.70%
1 год
54.34%
3 года*
35.24%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
Всё время*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JDIV

JPMorgan Dividend Leaders ETF
$51.07K$40.04K$84.02K

UFO

Procure Space ETF
$24.42M$26.49M$69.76M

Сравнение доходности по годам JDIV и UFO

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		9.74%18.98%-5.07%
UFO
Procure Space ETF		20.70%67.36%24.68%

Correlation

The correlation between JDIV and UFO is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.56

The correlation between JDIV and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDIV и UFO

Секторы
JDIV
UFO

Технологии

23.5%
20.8%

Финансовые услуги

18.4%
0.0%

Здравоохранение

12.6%

-

Промышленность

8.0%
48.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%
28.8%

Энергетика

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Технологии

JDIV
23.5%
UFO
20.8%

Финансовые услуги

JDIV
18.4%
UFO
0.0%

Здравоохранение

JDIV
12.6%
UFO

-

Промышленность

JDIV
8.0%
UFO
48.9%

Потребительский циклический сектор

JDIV
6.5%
UFO

-

Коммуникационные услуги

JDIV
6.0%
UFO
28.8%

Энергетика

JDIV
4.5%
UFO

-

Коммунальные услуги

JDIV
3.8%
UFO

-

Сырьевые материалы

JDIV
2.1%
UFO

-

Недвижимость

JDIV
1.6%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

JDIV
1.5%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с DIVDJDIV с JEPQJDIV с NVDAJDIV с HDVJDIV с DIVO
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

JDIV vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JDIV c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDIVUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.30

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.91

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

3.91

+2.70

JDIV vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDIV и UFO

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIVUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-50.33%

+36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-36.71%

+27.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.20%

+31.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-21.98%

+20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

13.95%

-11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и UFO

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 3.54%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIVUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

9.83%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

33.03%

-22.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

42.13%

-29.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

31.03%

-16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

31.30%

-17.25%

Сравнение комиссий JDIV и UFO

JDIV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и UFO

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности UFO в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.04%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.32%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JDIV and UFO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (9.83%) compared to JDIV (3.54%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs UFO's -50.33%.

On 1-year performance, UFO leads with 54.34% vs 15.51% for JDIV. On fees, JDIV is cheaper at 0.47% per year. On volatility, JDIV has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 54.34% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDIV is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

JDIV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.32% for UFO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Procure. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIV и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор