PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с UFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIV с UFO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Procure Space ETF (UFO).

JDIV и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIV и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIV и UFO

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		-0.76%18.98%-5.27%
UFO
Procure Space ETF		19.69%67.36%23.44%

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.

JDIV

1 день
0.69%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
3.24%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.69%
6 месяцев
28.01%
1 год
113.55%
3 года*
36.32%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с NVDAJDIV с DIVOJDIV с VYMIJDIV с FDVVJDIV с HDVJDIV с DGROJDIV с JEPI
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RCKTUFO с RKLBUFO с FZROX

Сравнение комиссий JDIV и UFO

JDIV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

UFO
Procure Space ETF
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

JDIV vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVUFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

3.09

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.59

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

5.04

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

16.53

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.09

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между JDIV и UFO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и UFO

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности UFO в 0.36%

TTM2025202420232022202120202019
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.20%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Просадки

Сравнение просадок JDIV и UFO

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и UFO.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIVUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-50.33%

+36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-21.95%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-3.93%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-22.29%

+20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

6.69%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и UFO

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 5.61%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIVUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

13.18%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

28.74%

-19.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

37.01%

-21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

28.84%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

30.21%

-16.04%