PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIV с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JDIV и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIV и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIV и JTEK

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		-0.76%18.98%-5.27%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

JDIV

1 день
0.69%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с NVDAJDIV с DIVOJDIV с VYMIJDIV с FDVVJDIV с HDVJDIV с JEPIJDIV с JEPQ
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JDIV и JTEK

JDIV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

JDIV vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.65

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.92

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

2.77

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.65

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Корреляция

Корреляция между JDIV и JTEK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и JTEK

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.20%2.15%0.36%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDIV и JTEK

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIVJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-30.61%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-22.02%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-16.91%

+10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-5.66%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

7.31%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 5.61%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIVJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

9.74%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

19.53%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

29.17%

-13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

27.48%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

27.48%

-13.31%