PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIV с INFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JDIV returned 15.53% vs 24.99% for INFL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности JDIV и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.

JDIV

1 день
0.37%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.29%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIV и INFL

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		6.35%18.98%-5.27%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%1.74%

Correlation

The correlation between JDIV and INFL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.54

The correlation between JDIV and INFL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDIV и INFL

Секторы
JDIV
INFL

Технологии

23.1%

-

Финансовые услуги

15.9%
21.1%

Здравоохранение

10.2%
1.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммуникационные услуги

6.7%
0.3%

Промышленность

6.4%
1.8%

Энергетика

4.5%
40.5%

Коммунальные услуги

3.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
20.0%

Недвижимость

1.5%
1.1%

Технологии

JDIV
23.1%
INFL

-

Финансовые услуги

JDIV
15.9%
INFL
21.1%

Здравоохранение

JDIV
10.2%
INFL
1.2%

Потребительский циклический сектор

JDIV
7.8%
INFL

-

Коммуникационные услуги

JDIV
6.7%
INFL
0.3%

Промышленность

JDIV
6.4%
INFL
1.8%

Энергетика

JDIV
4.5%
INFL
40.5%

Коммунальные услуги

JDIV
3.4%
INFL
2.9%

Потребительский защитный сектор

JDIV
2.1%
INFL
2.4%

Сырьевые материалы

JDIV
1.8%
INFL
20.0%

Недвижимость

JDIV
1.5%
INFL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с NVDAJDIV с JEPQJDIV с DIVOJDIV с FDVVJDIV с HDV
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

JDIV vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.62

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.13

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.00

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

8.16

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.92

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JDIV и INFL

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIVINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-21.30%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.36%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-4.75%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-5.10%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.07%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и INFL

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 3.52%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIVINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.71%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

12.29%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

15.54%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.71%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

17.64%

-3.56%

Сравнение комиссий JDIV и INFL

JDIV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и INFL

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности INFL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.06%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDIV and INFL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (3.71%) compared to JDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs INFL's -21.30%.

On 1-year performance, INFL leads with 24.99% vs 15.53% for JDIV. On fees, JDIV is cheaper at 0.47% per year. On volatility, JDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INFL has performed better with a 24.99% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDIV is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

JDIV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.90% for INFL.

They also come from different issuers: JPMorgan and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.85% for INFL.

INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIV и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор