PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIUX с JAKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIUX с JAKVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JDIUX (John Hancock Disciplined Value International Fund) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both mutual funds - JDIUX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by John Hancock, while JAKVX is a Long-Short fund actively managed by John Hancock. Over the past year, JDIUX returned 24.28% vs 19.27% for JAKVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDIUX charges 0.84%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.

Доходность

Сравнение доходности JDIUX и JAKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDIUX показывает доходность 9.60%, а JAKVX немного ниже – 9.20%.

JDIUX

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.92%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
24.28%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.66%
10 лет*
9.99%

JAKVX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.71%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIUX и JAKVX

2026 (YTD)2025
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		9.60%24.07%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		9.20%17.29%

Correlation

The correlation between JDIUX and JAKVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.79

The correlation between JDIUX and JAKVX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Fund

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Часто сравнивают с JDIUX:
JDIUX с VOOJDIUX с FTIHXJDIUX с JFIVXJDIUX с IDHQJDIUX с QQQJDIUX с VTJDIUX с VOT
Часто сравнивают с JAKVX:
JAKVX с HECAJAKVX с HFMFJAKVX с ORRJAKVX с QLEIXJAKVX с HEFTJAKVX с RLSIXJAKVX с JAKRX

Доходность на риск

JDIUX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIUX
Ранг доходности на риск JDIUX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIUX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIUX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIUX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIUX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIUX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JAKVX
Ранг доходности на риск JAKVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIUX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDIUXJAKVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.52

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.52

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.81

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

12.48

-4.57

JDIUX vs. JAKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIUX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа JAKVX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIUX и JAKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDIUX и JAKVX

Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и JAKVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIUXJAKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-5.16%

-38.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-5.16%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-4.25%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-0.86%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.57%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIUX и JAKVX

John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIUXJAKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.80%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

6.36%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

7.80%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

7.57%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

7.57%

+9.65%

Сравнение комиссий JDIUX и JAKVX

JDIUX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIUX и JAKVX

Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности JAKVX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		7.76%8.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		8.17%8.95%11.97%7.25%2.56%3.45%1.52%2.51%4.68%1.65%1.60%1.35%

Часто задаваемые вопросы

JDIUX and JAKVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDIUX has higher volatility (5.02%) compared to JAKVX (2.80%). In terms of maximum drawdown, JDIUX dropped -43.98% vs JAKVX's -5.16%.

JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIUX и JAKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор