PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIUX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIUX с FHLFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDIUX (John Hancock Disciplined Value International Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, JDIUX returned 11.45%/yr vs 8.50%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JDIUX charges 0.84%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности JDIUX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIUX показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 8.67%.

JDIUX

1 день
-0.80%
1 месяц
1.87%
С начала года
11.28%
6 месяцев
13.78%
1 год
27.86%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.34%

FHLFX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.92%
1 год
20.95%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIUX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		11.28%40.46%-0.24%19.42%-4.89%12.99%4.84%15.58%-13.90%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		8.67%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Correlation

The correlation between JDIUX and FHLFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between JDIUX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с JDIUX:
JDIUX с VOOJDIUX с FTIHXJDIUX с IDHQJDIUX с JFIVXJDIUX с QQQJDIUX с VTJDIUX с VOT
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с TSWIXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с VIAAXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

JDIUX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIUX
Ранг доходности на риск JDIUX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIUX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIUX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIUX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIUX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIUX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIUXFHLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.46

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.09

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.90

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

7.13

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIUX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIUX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIUX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIUXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.46

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JDIUX и FHLFX

Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и FHLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIUXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-33.58%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.37%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-13.62%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-29.36%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.20%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-6.11%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.03%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIUX и FHLFX

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIUXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.57%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.10%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

14.83%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

15.98%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

17.64%

-0.22%

Сравнение комиссий JDIUX и FHLFX

JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIUX и FHLFX

Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности FHLFX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.19%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		8.05%8.95%11.97%7.25%2.56%3.45%1.52%2.51%4.68%1.65%1.60%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JDIUX and FHLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHLFX has higher volatility (4.57%) compared to JDIUX (4.23%). In terms of maximum drawdown, JDIUX dropped -43.98% vs FHLFX's -33.58%.

JDIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIUX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор