PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDG.L с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDG.L с SCHG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JDG.L (Judges Scientific plc) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, JDG.L returned 12.41%/yr vs 19.40%/yr for SCHG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JDG.L и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Judges Scientific plc (JDG.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JDG.L торгуется в GBp, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JDG.L показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции JDG.L уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.41% против 19.40% соответственно.

JDG.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-26.74%
1 год
-45.93%
3 года*
-24.66%
5 лет*
-6.35%
10 лет*
12.41%

SCHG

1 день
-2.38%
1 месяц
1.72%
С начала года
4.63%
6 месяцев
2.46%
1 год
23.99%
3 года*
20.92%
5 лет*
16.35%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDG.L и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDG.L
Judges Scientific plc		-25.96%-31.55%-6.46%9.03%1.35%32.80%14.03%138.53%16.74%52.38%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		4.63%9.13%37.31%42.60%-23.69%29.33%35.05%30.84%4.49%16.97%

Correlation

The correlation between JDG.L and SCHG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Judges Scientific plc

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JDG.L:
JDG.L с VOOJDG.L с REETJDG.L с RMS.PAJDG.L с MSFTJDG.L с BKNGJDG.L с UBERJDG.L с AMZN
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

JDG.L vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDG.L
Ранг доходности на риск JDG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDG.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDG.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDG.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDG.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Judges Scientific plc (JDG.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDG.LSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.58

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
2.10

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.29

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.46

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

4.11

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDG.L vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDG.L на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDG.L и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDG.LSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

1.58

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.78

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.91

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.91

-0.92

Просадки

Сравнение просадок JDG.L и SCHG

Максимальная просадка JDG.L за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки SCHG в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDG.L и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDG.LSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-27.53%

-71.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.50%

-16.56%

-42.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.47%

-26.67%

-42.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.47%

-27.53%

-41.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.47%

-27.53%

-41.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.71%

-3.55%

-61.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.33%

-4.76%

-59.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.00%

5.85%

+33.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JDG.L и SCHG

Judges Scientific plc (JDG.L) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что JDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDG.LSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

4.17%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.18%

10.86%

+18.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.15%

15.27%

+24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

21.09%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

21.43%

+14.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDG.L и SCHG

Дивидендная доходность JDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDG.L
Judges Scientific plc		2.55%1.89%1.16%0.94%0.82%0.68%0.81%0.80%1.42%1.37%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

JDG.L and SCHG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDG.L и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор