PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDG.L с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JDG.L с AMZN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JDG.L (Judges Scientific plc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. JDG.L operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JDG.L returned 12.41%/yr vs 22.18%/yr for AMZN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JDG.L и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Judges Scientific plc (JDG.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JDG.L торгуется в GBp, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JDG.L показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции JDG.L уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 12.41% против 22.18% соответственно.

JDG.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-26.74%
1 год
-45.93%
3 года*
-24.66%
5 лет*
-6.35%
10 лет*
12.41%

AMZN

1 день
-2.45%
1 месяц
-8.83%
С начала года
7.66%
6 месяцев
7.12%
1 год
20.40%
3 года*
21.86%
5 лет*
10.25%
10 лет*
22.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDG.L и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDG.L
Judges Scientific plc		-25.96%-31.55%-6.46%9.03%1.35%32.80%14.03%138.53%16.74%52.38%
AMZN
Amazon.com, Inc		7.66%-2.29%46.91%71.84%-43.62%3.35%71.08%18.35%36.05%42.47%

Correlation

The correlation between JDG.L and AMZN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JDG.L:

£285.66M

AMZN:

$2.68T

EPS

JDG.L:

£2.35

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

JDG.L:

17.94

AMZN:

29.39

Коэффициент P/S

JDG.L:

1.02

AMZN:

3.59

Коэффициент P/B

JDG.L:

3.41

AMZN:

6.05

Общая выручка (12 мес.)

JDG.L:

£279.40M

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

JDG.L:

£34.90M

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

JDG.L:

£60.70M

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Judges Scientific plc

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с JDG.L:
JDG.L с VOOJDG.L с REETJDG.L с RMS.PAJDG.L с SCHGJDG.L с MSFTJDG.L с BKNGJDG.L с UBER
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

JDG.L vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDG.L
Ранг доходности на риск JDG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDG.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDG.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDG.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDG.L c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Judges Scientific plc (JDG.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDG.LAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
0.68

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
1.12

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.14

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.83

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.03

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDG.L vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDG.L на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDG.L и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDG.LAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

0.68

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.30

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.76

-0.76

Просадки

Сравнение просадок JDG.L и AMZN

Максимальная просадка JDG.L за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки AMZN в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDG.L и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDG.LAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-51.58%

-47.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.50%

-24.69%

-34.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.47%

-35.52%

-33.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.47%

-50.27%

-19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.47%

-50.27%

-19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.71%

-9.49%

-55.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.33%

-11.45%

-52.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.00%

10.08%

+28.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JDG.L и AMZN

Judges Scientific plc (JDG.L) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что JDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDG.LAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.29%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.18%

19.54%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.15%

29.92%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

34.71%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

32.55%

+3.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDG.L и AMZN

Дивидендная доходность JDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDG.L
Judges Scientific plc		2.55%1.89%1.16%0.94%0.82%0.68%0.81%0.80%1.42%1.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JDG.L и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Judges Scientific plc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B202120222023202420252026
75.60M
181.52B
(JDG.L) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JDG.L значения в GBp, AMZN значения в USD

Сравнение рентабельности JDG.L и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Judges Scientific plc и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
5.6%
36.8%
Активы портфеля
JDG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Judges Scientific plc сообщила о валовой прибыли в 4.20M при выручке в 75.60M, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

JDG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Judges Scientific plc сообщила об операционной прибыли в 4.20M при выручке в 75.60M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

JDG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Judges Scientific plc сообщила о чистой прибыли в 700.00K при выручке в 75.60M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

JDG.L and AMZN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDG.L и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор