PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDG.L с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JDG.L с MSFT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JDG.L (Judges Scientific plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — JDG.L in Scientific & Technical Instruments, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, JDG.L returned 12.41%/yr vs 25.72%/yr for MSFT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JDG.L и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Judges Scientific plc (JDG.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JDG.L торгуется в GBp, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JDG.L показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции JDG.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.41% против 25.72% соответственно.

JDG.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-26.74%
1 год
-45.93%
3 года*
-24.66%
5 лет*
-6.35%
10 лет*
12.41%

MSFT

1 день
-2.05%
1 месяц
2.79%
С начала года
-12.59%
6 месяцев
-13.43%
1 год
-8.63%
3 года*
5.98%
5 лет*
12.94%
10 лет*
25.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDG.L и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDG.L
Judges Scientific plc		-25.96%-31.55%-6.46%9.03%1.35%32.80%14.03%138.53%16.74%52.38%
MSFT
Microsoft Corporation		-12.59%7.35%14.90%50.28%-19.47%53.92%38.35%51.56%27.96%28.56%

Correlation

The correlation between JDG.L and MSFT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.02

The correlation between JDG.L and MSFT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JDG.L:

£285.66M

MSFT:

$3.10T

EPS

JDG.L:

£2.35

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

JDG.L:

17.94

MSFT:

24.82

Коэффициент P/S

JDG.L:

1.02

MSFT:

9.76

Коэффициент P/B

JDG.L:

3.41

MSFT:

7.49

Общая выручка (12 мес.)

JDG.L:

£279.40M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

JDG.L:

£34.90M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

JDG.L:

£60.70M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Judges Scientific plc

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с JDG.L:
JDG.L с VOOJDG.L с REETJDG.L с RMS.PAJDG.L с SCHGJDG.L с BKNGJDG.L с UBERJDG.L с AMZN
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

JDG.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDG.L
Ранг доходности на риск JDG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDG.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDG.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDG.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDG.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Judges Scientific plc (JDG.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDG.LMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-0.34

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
-0.30

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.96

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.25

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.51

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDG.L vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDG.L на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDG.L и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDG.LMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-0.34

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.50

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.95

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.70

-0.70

Просадки

Сравнение просадок JDG.L и MSFT

Максимальная просадка JDG.L за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDG.L и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDG.LMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-40.05%

-59.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.50%

-34.18%

-25.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.47%

-34.18%

-35.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.47%

-34.18%

-35.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.47%

-34.18%

-35.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.71%

-23.41%

-41.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.33%

-8.81%

-55.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.00%

17.11%

+21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JDG.L и MSFT

Текущая волатильность для Judges Scientific plc (JDG.L) составляет 8.35%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что JDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDG.LMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

10.36%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.18%

22.00%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.15%

25.43%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

25.88%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

27.29%

+8.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDG.L и MSFT

Дивидендная доходность JDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности MSFT в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDG.L
Judges Scientific plc		2.55%1.89%1.16%0.94%0.82%0.68%0.81%0.80%1.42%1.37%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JDG.L и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Judges Scientific plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
75.60M
82.89B
(JDG.L) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JDG.L значения в GBp, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности JDG.L и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Judges Scientific plc и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
5.6%
67.6%
Активы портфеля
JDG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Judges Scientific plc сообщила о валовой прибыли в 4.20M при выручке в 75.60M, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

JDG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Judges Scientific plc сообщила об операционной прибыли в 4.20M при выручке в 75.60M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

JDG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Judges Scientific plc сообщила о чистой прибыли в 700.00K при выручке в 75.60M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

JDG.L and MSFT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDG.L и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор