PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDEUX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDEUX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JDEUX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDEUX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-5.01%16.42%31.20%28.29%-18.04%30.45%20.76%5.89%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, JDEUX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

JDEUX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-2.88%
1 год
15.87%
3 года*
19.88%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.82%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с JDEUX:
JDEUX с SPMOJDEUX с VOOJDEUX с JLGMXJDEUX с VINIXJDEUX с TISPXJDEUX с USNQXJDEUX с RGAGX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий JDEUX и FNSTX

JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

JDEUX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDEUX
Ранг доходности на риск JDEUX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDEUX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDEUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDEUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDEUX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDEUX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDEUX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDEUXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.69

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.20

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.31

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

11.29

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDEUX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDEUX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDEUX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDEUXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.69

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Корреляция

Корреляция между JDEUX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDEUX и FNSTX

Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.70%5.41%11.31%1.33%2.90%13.06%3.99%11.40%14.27%1.48%1.62%5.87%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDEUX и FNSTX

Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDEUXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-35.82%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.43%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.27%

-21.97%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-5.82%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-5.25%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.47%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JDEUX и FNSTX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) составляет 5.38%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDEUXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.85%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

12.50%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

16.11%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

14.94%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

18.80%

+0.94%