PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDESX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDESX с FNSTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JDESX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDESX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.46%16.33%31.02%28.23%-18.15%30.35%20.65%5.85%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		6.26%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 6.26%.

JDESX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-2.39%
1 год
15.69%
3 года*
20.00%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.77%

FNSTX

1 день
1.02%
1 месяц
-1.54%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.97%
3 года*
16.97%
5 лет*
10.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с JDESX:
JDESX с ALBAXJDESX с VOOJDESX с SPYJDESX с FXAIXJDESX с JUEMXJDESX с HAWXJDESX с SWPPX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий JDESX и FNSTX

JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

JDESX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг доходности на риск JDESX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDESX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDESX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDESXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.73

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.25

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.38

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

11.44

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDESX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDESXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.73

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.17

Корреляция

Корреляция между JDESX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и FNSTX

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.58%5.33%11.20%1.23%2.79%12.94%3.89%11.29%14.15%1.39%1.40%5.56%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDESX и FNSTX

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDESXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-35.82%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.43%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-21.97%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-4.85%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-5.25%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.49%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и FNSTX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) составляет 5.38%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что JDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDESXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.60%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

12.53%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

16.13%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

14.94%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

18.80%

+0.94%